作者：成军祥；贾东芳

作者单位：河南理工大学数学与信息科学学院

摘要：考虑了基于不同风险态度的美式期权在有限离散模型中的定价问题.运用最优停止理论分别从风险偏好和风险厌恶2个角度讨论了美式期权的最佳实施期,并给出了相应的美式期权定价.

关键词：风险态度;美式期权;最优停时;Snell包;

DOI：10.16186/j.cnki.1673-9787.2009.06.027

分类号：F224;F830.9